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Autor Philippe Jorion |
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Valor en riesgo / Philippe Jorion / México D. F. : Limusa, Grupo Noriega Editores (2012)
Título : Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados Tipo de documento: texto impreso Autores: Philippe Jorion, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: México D. F. : Limusa, Grupo Noriega Editores Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 328 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-968-18-6111-7 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: 332.678 Guías de inversión Nota de contenido: La necesidad de la administración del riesgo -- Lecciones de los desastres financieros -- Iniciativas regulatorios para la banca sobre el VAR -- Bloques constitutivos: Las fuentes de riesgo financiero -- Medición del valor en riesgo -- Instrumentos de renta fija -- Derivados -- El riesgo de portafolio -- Pronóstico de riesgos y correlaciones -- Sistema de valor en riesgo: Enfoques para la medición del VAR -- La implementación del VAR delta-normal -- Montecarlo estructurado -- Riesgo crédito -- Sistema de administración de riesgo: Implementación de Sistemas de administración de riesgos -- La administración del riesgo: pautas y trampas – Conclusiones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85313 Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados [texto impreso] / Philippe Jorion, Autor . - Primera edición . - México D. F. : Limusa, Grupo Noriega Editores, 2012 . - 328 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm.
ISBN : 978-968-18-6111-7
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 332.678 Guías de inversión Nota de contenido: La necesidad de la administración del riesgo -- Lecciones de los desastres financieros -- Iniciativas regulatorios para la banca sobre el VAR -- Bloques constitutivos: Las fuentes de riesgo financiero -- Medición del valor en riesgo -- Instrumentos de renta fija -- Derivados -- El riesgo de portafolio -- Pronóstico de riesgos y correlaciones -- Sistema de valor en riesgo: Enfoques para la medición del VAR -- La implementación del VAR delta-normal -- Montecarlo estructurado -- Riesgo crédito -- Sistema de administración de riesgo: Implementación de Sistemas de administración de riesgos -- La administración del riesgo: pautas y trampas – Conclusiones. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=85313
Valor en riesgo
Jorion, Philippe - México D. F. : Limusa, Grupo Noriega Editores - 2012
Incluye referencias bibliográficas
La necesidad de la administración del riesgo -- Lecciones de los desastres financieros -- Iniciativas regulatorios para la banca sobre el VAR -- Bloques constitutivos: Las fuentes de riesgo financiero -- Medición del valor en riesgo -- Instrumentos de renta fija -- Derivados -- El riesgo de portafolio -- Pronóstico de riesgos y correlaciones -- Sistema de valor en riesgo: Enfoques para la medición del VAR -- La implementación del VAR delta-normal -- Montecarlo estructurado -- Riesgo crédito -- Sistema de administración de riesgo: Implementación de Sistemas de administración de riesgos -- La administración del riesgo: pautas y trampas – Conclusiones.
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