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Econometría básica / Damodar N. Gujarati / Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana (1997)

Público ISBD Vista personalizada Título : Econometría básica Tipo de documento: texto impreso Autores: Damodar N. Gujarati, Autor ; Gladys Arango Medina, Traductor Mención de edición: Tercera edición Editorial: Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: xxiii, 824 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-600-585-2 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics: Bibliografía paginas 319-327 Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18955 Econometría básica [texto impreso] / Damodar N. Gujarati, Autor ; Gladys Arango Medina, Traductor  . -  Tercera edición . - Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana, 1997 . - xxiii, 824 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm. ISBN : 978-958-600-585-2 Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics: Bibliografía paginas 319-327 Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18955 Econometría básica Gujarati, Damodar N. - Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana - 1997 Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics: Bibliografía paginas 319-327 Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.

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