Análisis de series de tiempo

Montenegro García, Alvaro - Bogotá, D.C. : Pontificia Universidad Javeriana - 2011
Incluye referencias bibliográficas

Introducción -- Conceptos y herramientas de análisis -- Estimación de modelos ARMA (p,q) -- Modelos estacionarios multivariados -- Predicción económica -- Modelos ARCH -- Procesos estocásticos no estacionarios -- Raíces unitarias y cointegración bivariada -- Cointegración multivariada.