Econometría básica

Pérez López, César - Madrid : Ibergarceta Publicaciones - 2012

Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Modelo regresión múltiple. Herramientas de software -- Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no lineal y normalidad -- Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas -- Modelos Logit, Probit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas -- Analisis univariante de series temporales. Modelos ARIMA intervención y función de transferencia -- Herrameintas para el análisis univariante de series temporales -- Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelos mixtos.