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Hacer una sugerencia Refinar búsquedaEfecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 / Luz Marina Calla Uturunco / Puno : [Editor no identificado] (2016)
Título : Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Luz Marina Calla Uturunco, Autor Editorial: Puno : [Editor no identificado] Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 134 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Sistema financiero
[Agneaux] Tasas de interésResumen: Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92603 Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 [texto impreso] / Luz Marina Calla Uturunco, Autor . - Puno : [Editor no identificado], 2016 . - 134 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Sistema financiero
[Agneaux] Tasas de interésResumen: Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92603
Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013
Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica.
Calla Uturunco, Luz Marina - Puno : [Editor no identificado] - 2016
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Título : La humanización del espacio urbano : la vida social entre los edificios Tipo de documento: texto impreso Autores: Gehl, Jan, Autor ; Valcarce, María Teresa, Traductor Mención de edición: Quinta edición reimpresa Editorial: Barcelona : Reverté Fecha de publicación: 2006 Colección: Estudios Universitarios de Arquitectura num. 9 Número de páginas: 215 páginas Il.: ilustraciones, diagramas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-291-2109-4 Nota general: Incluye referencias bibliográficas. Título original en inglés: Life betweem buidings: Using public space Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Tasas de interés Clasificación: Nota de contenido: La vida entre los edificios -- Requisitos para proyectar -- Agrupar o dispersar: proyectos de ciudad y de conjuntos -- Espacios para caminar, lugares para estar: proyectos de detalle. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28166 La humanización del espacio urbano : la vida social entre los edificios [texto impreso] / Gehl, Jan, Autor ; Valcarce, María Teresa, Traductor . - Quinta edición reimpresa . - Barcelona : Reverté, 2006 . - 215 páginas : ilustraciones, diagramas ; 24 cm. - (Estudios Universitarios de Arquitectura; 9) .
ISBN : 978-84-291-2109-4
Incluye referencias bibliográficas. Título original en inglés: Life betweem buidings: Using public space
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] Tasas de interés Clasificación: Nota de contenido: La vida entre los edificios -- Requisitos para proyectar -- Agrupar o dispersar: proyectos de ciudad y de conjuntos -- Espacios para caminar, lugares para estar: proyectos de detalle. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28166
La humanización del espacio urbano
Gehl, Jan - Barcelona : Reverté - 2006
Incluye referencias bibliográficas. Título original en inglés: Life betweem buidings: Using public space
La vida entre los edificios -- Requisitos para proyectar -- Agrupar o dispersar: proyectos de ciudad y de conjuntos -- Espacios para caminar, lugares para estar: proyectos de detalle.
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Título : La inflación y la tasa de interés de referencia:Perú 2008 - 2017:2 Tipo de documento: texto impreso Autores: Lisbeth Fiorella Vera Villalta, Autor Editorial: Puno : [Editor no identificado] Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: 145 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD - ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Inflación
[Agneaux] Tasas de interésResumen: La política económica peruana tiene como mandato la estabilidad monetaria entendida como el logro de un nivel de inflación objetivo previamente definido por el Banco Central, para el cumplimiento del mismo tiene como principal herramienta a la tasa de interés de referencia; sin embargo en los último años el comportamiento de la tasa de interés tuvo más ajustes de lo proyectado respecto a años anteriores, este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que un ajuste en la tasa de interés referencial determina el comportamiento de la tasa de inflación; se utilizó el método cuantitativo el cual requiere de datos históricos de la serie de tiempo. Para demostrar la hipótesis se empleó dos metodologías econométricas; la primera, el tradicional Mínimos Cuadrados Ordinarios para la regresión de la proyección causal entre la tasa de interés referencial y la tasa de inflación, luego se usó la metodología de Vectores Autorregresivos Estructurales, para un análisis de largo plazo. El segundo método el planteado Causalidad de Grenger en el modelo VAR, utilizado para encontrar relaciones de causalidad entre las variables, donde se demostró que la variable dependiente es la tasa de inflación es decir, el comportamiento de la tasa de interés referencial se usa como determinante para el ajuste de la tasa de inflación, así este también influye en un corto plazo en la proyección de la tasa de interés; también se utilizó un modelo econométrico de vectores auto regresivos (VAR), el resultado muestra que un incremento en la tasa de inflación en una unidad, la tasa de interés referencial debería incrementar en 0.97 puntos porcentuales además de utilizar la metodología regla de Taylor la cual es una de las herramientas fundamentales del Banco Central desde el 2002 hasta la fecha; el modelo se cierra tomando a la tasa de interés como instrumento de política monetaria y especificando algún tipo de respuesta a la inflación, teniendo como resultado la estimación del valor promedio de la tasa de inflación del Perú durante el periodo de 2008:1 al 2017:2 de acuerdo a la estimación de la tasa de interés de referencia. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6811 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=102840 La inflación y la tasa de interés de referencia:Perú 2008 - 2017:2 [texto impreso] / Lisbeth Fiorella Vera Villalta, Autor . - Puno : [Editor no identificado], 2017 . - 145 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD - ROM.
Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Inflación
[Agneaux] Tasas de interésResumen: La política económica peruana tiene como mandato la estabilidad monetaria entendida como el logro de un nivel de inflación objetivo previamente definido por el Banco Central, para el cumplimiento del mismo tiene como principal herramienta a la tasa de interés de referencia; sin embargo en los último años el comportamiento de la tasa de interés tuvo más ajustes de lo proyectado respecto a años anteriores, este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que un ajuste en la tasa de interés referencial determina el comportamiento de la tasa de inflación; se utilizó el método cuantitativo el cual requiere de datos históricos de la serie de tiempo. Para demostrar la hipótesis se empleó dos metodologías econométricas; la primera, el tradicional Mínimos Cuadrados Ordinarios para la regresión de la proyección causal entre la tasa de interés referencial y la tasa de inflación, luego se usó la metodología de Vectores Autorregresivos Estructurales, para un análisis de largo plazo. El segundo método el planteado Causalidad de Grenger en el modelo VAR, utilizado para encontrar relaciones de causalidad entre las variables, donde se demostró que la variable dependiente es la tasa de inflación es decir, el comportamiento de la tasa de interés referencial se usa como determinante para el ajuste de la tasa de inflación, así este también influye en un corto plazo en la proyección de la tasa de interés; también se utilizó un modelo econométrico de vectores auto regresivos (VAR), el resultado muestra que un incremento en la tasa de inflación en una unidad, la tasa de interés referencial debería incrementar en 0.97 puntos porcentuales además de utilizar la metodología regla de Taylor la cual es una de las herramientas fundamentales del Banco Central desde el 2002 hasta la fecha; el modelo se cierra tomando a la tasa de interés como instrumento de política monetaria y especificando algún tipo de respuesta a la inflación, teniendo como resultado la estimación del valor promedio de la tasa de inflación del Perú durante el periodo de 2008:1 al 2017:2 de acuerdo a la estimación de la tasa de interés de referencia. En línea: http://tesis.unap.edu.pe/handle/UNAP/6811 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=102840
La inflación y la tasa de interés de referencia:Perú 2008 - 2017:2
La política económica peruana tiene como mandato la estabilidad monetaria entendida como el logro de un nivel de inflación objetivo previamente definido por el Banco Central, para el cumplimiento del mismo tiene como principal herramienta a la tasa de interés de referencia; sin embargo en los último años el comportamiento de la tasa de interés tuvo más ajustes de lo proyectado respecto a años anteriores, este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que un ajuste en la tasa de interés referencial determina el comportamiento de la tasa de inflación; se utilizó el método cuantitativo el cual requiere de datos históricos de la serie de tiempo. Para demostrar la hipótesis se empleó dos metodologías econométricas; la primera, el tradicional Mínimos Cuadrados Ordinarios para la regresión de la proyección causal entre la tasa de interés referencial y la tasa de inflación, luego se usó la metodología de Vectores Autorregresivos Estructurales, para un análisis de largo plazo. El segundo método el planteado Causalidad de Grenger en el modelo VAR, utilizado para encontrar relaciones de causalidad entre las variables, donde se demostró que la variable dependiente es la tasa de inflación es decir, el comportamiento de la tasa de interés referencial se usa como determinante para el ajuste de la tasa de inflación, así este también influye en un corto plazo en la proyección de la tasa de interés; también se utilizó un modelo econométrico de vectores auto regresivos (VAR), el resultado muestra que un incremento en la tasa de inflación en una unidad, la tasa de interés referencial debería incrementar en 0.97 puntos porcentuales además de utilizar la metodología regla de Taylor la cual es una de las herramientas fundamentales del Banco Central desde el 2002 hasta la fecha; el modelo se cierra tomando a la tasa de interés como instrumento de política monetaria y especificando algún tipo de respuesta a la inflación, teniendo como resultado la estimación del valor promedio de la tasa de inflación del Perú durante el periodo de 2008:1 al 2017:2 de acuerdo a la estimación de la tasa de interés de referencia.
Vera Villalta, Lisbeth Fiorella - Puno : [Editor no identificado] - 2017
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Título : El pass-through del tipo de cambio a precios en la economía Peruana periodo 1994:01 - 2005:05 Tipo de documento: texto impreso Autores: Wilder M. Saravia Poma, Autor Editorial: Puno : [Editor no identificado] Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 120 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Tasas de interés Resumen: El Presente documento de investigación presenta las estimaciones del Pass-Through (PT) del tipo de cambio a los precios de la economía peruana en un escenario de inflación baja y estable. El periodo de estimación va de enero de 1994 a mayo del 2005 usando datos de frecuencia mensual. Se ha utilizado dos modelos de precios y una adicional que es la estimación de la demanda por dinero para propósitos de utilizar modelo monetaristas, el primer modelo consiste en un modelo de precios a lo largo de la cadena de distribución, metodología usada por McCarty (1,999), la cual se ha estimado empleando Vectores Autorregresivos (VAR) previa ortogonalización de errores a través de la descomposición de Cholesky, en segundo lugar se estimó el modelo de precios netamente monetarista denominado Modelo P* de tipo Svensson (1999), en la que el factor determinante es el dinero.
Los resultados del primer modelo indican que el pass-through de largo plazo de las variaciones del tipo de cambio hacia precios de los importadores es cercano a uno, en tanto el pass-through hacia los precios de los productores, apenas alcanza a treinta por ciento, finalmente el pass-through hacia los precios del consumidor es bastante bajo que se encuentra entre 0.16 y 0.20 según las definiciones establecidas, mientras el pass-through de corto plazo para los precios de los consumidores es de 0.08 por ciento. Los resultados del modelo P* afirman que en el corto plazo el pass-through es de aproximadamente 0.098, lo que lleva a concluir que el pass-through del tipo de cambio hacia precios del consumidor es bastante reducido, permitiendo al banco central tener amplio grado de libertad para hacer política monetaria, y lo recomendable para la autoridad monetaria es hacer limitada intervención en el mercado cambiario.
Con la metodología VAR, se ha contrastado la hipótesis de J. Taylor, quien afirma que el pass-through depende del entorno inflacionario, - si la economía se encuentra en un escenario de inflación alta entonces debe de estar sujeta a un pass- through alto, y si ocurriese lo contrario entonces el pass-through es reducido, en efecto para éste caso se ha tomado una muestra de un periodo en la que la inflación es relativamente alta que va de enero del 1992 hasta diciembre del 1995, cuyos resultados confirman la hipótesis de Taylor, claramente las magnitudes del pass-through del tipo de cambio hacia los distintos indicadores de inflación son más altas que en el periodo de inflación estable, - asimismo mediante las funciones de impulso respuesta se afirma que el impacto del tipo de cambio hacia el precio de los consumidores es asimétrico. Un resultado de importancia asociado al modelo P* es que la brecha de los agregados monetarios reales afectan positivamente y de manera muy reducida.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73865 El pass-through del tipo de cambio a precios en la economía Peruana periodo 1994:01 - 2005:05 [texto impreso] / Wilder M. Saravia Poma, Autor . - Puno : [Editor no identificado], 2005 . - 120 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm. + 1 CD-ROM.
Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Tasas de interés Resumen: El Presente documento de investigación presenta las estimaciones del Pass-Through (PT) del tipo de cambio a los precios de la economía peruana en un escenario de inflación baja y estable. El periodo de estimación va de enero de 1994 a mayo del 2005 usando datos de frecuencia mensual. Se ha utilizado dos modelos de precios y una adicional que es la estimación de la demanda por dinero para propósitos de utilizar modelo monetaristas, el primer modelo consiste en un modelo de precios a lo largo de la cadena de distribución, metodología usada por McCarty (1,999), la cual se ha estimado empleando Vectores Autorregresivos (VAR) previa ortogonalización de errores a través de la descomposición de Cholesky, en segundo lugar se estimó el modelo de precios netamente monetarista denominado Modelo P* de tipo Svensson (1999), en la que el factor determinante es el dinero.
Los resultados del primer modelo indican que el pass-through de largo plazo de las variaciones del tipo de cambio hacia precios de los importadores es cercano a uno, en tanto el pass-through hacia los precios de los productores, apenas alcanza a treinta por ciento, finalmente el pass-through hacia los precios del consumidor es bastante bajo que se encuentra entre 0.16 y 0.20 según las definiciones establecidas, mientras el pass-through de corto plazo para los precios de los consumidores es de 0.08 por ciento. Los resultados del modelo P* afirman que en el corto plazo el pass-through es de aproximadamente 0.098, lo que lleva a concluir que el pass-through del tipo de cambio hacia precios del consumidor es bastante reducido, permitiendo al banco central tener amplio grado de libertad para hacer política monetaria, y lo recomendable para la autoridad monetaria es hacer limitada intervención en el mercado cambiario.
Con la metodología VAR, se ha contrastado la hipótesis de J. Taylor, quien afirma que el pass-through depende del entorno inflacionario, - si la economía se encuentra en un escenario de inflación alta entonces debe de estar sujeta a un pass- through alto, y si ocurriese lo contrario entonces el pass-through es reducido, en efecto para éste caso se ha tomado una muestra de un periodo en la que la inflación es relativamente alta que va de enero del 1992 hasta diciembre del 1995, cuyos resultados confirman la hipótesis de Taylor, claramente las magnitudes del pass-through del tipo de cambio hacia los distintos indicadores de inflación son más altas que en el periodo de inflación estable, - asimismo mediante las funciones de impulso respuesta se afirma que el impacto del tipo de cambio hacia el precio de los consumidores es asimétrico. Un resultado de importancia asociado al modelo P* es que la brecha de los agregados monetarios reales afectan positivamente y de manera muy reducida.Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=73865
El pass-through del tipo de cambio a precios en la economía Peruana periodo 1994:01 - 2005:05
El Presente documento de investigación presenta las estimaciones del Pass-Through (PT) del tipo de cambio a los precios de la economía peruana en un escenario de inflación baja y estable. El periodo de estimación va de enero de 1994 a mayo del 2005 usando datos de frecuencia mensual. Se ha utilizado dos modelos de precios y una adicional que es la estimación de la demanda por dinero para propósitos de utilizar modelo monetaristas, el primer modelo consiste en un modelo de precios a lo largo de la cadena de distribución, metodología usada por McCarty (1,999), la cual se ha estimado empleando Vectores Autorregresivos (VAR) previa ortogonalización de errores a través de la descomposición de Cholesky, en segundo lugar se estimó el modelo de precios netamente monetarista denominado Modelo P* de tipo Svensson (1999), en la que el factor determinante es el dinero.
Los resultados del primer modelo indican que el pass-through de largo plazo de las variaciones del tipo de cambio hacia precios de los importadores es cercano a uno, en tanto el pass-through hacia los precios de los productores, apenas alcanza a treinta por ciento, finalmente el pass-through hacia los precios del consumidor es bastante bajo que se encuentra entre 0.16 y 0.20 según las definiciones establecidas, mientras el pass-through de corto plazo para los precios de los consumidores es de 0.08 por ciento. Los resultados del modelo P* afirman que en el corto plazo el pass-through es de aproximadamente 0.098, lo que lleva a concluir que el pass-through del tipo de cambio hacia precios del consumidor es bastante reducido, permitiendo al banco central tener amplio grado de libertad para hacer política monetaria, y lo recomendable para la autoridad monetaria es hacer limitada intervención en el mercado cambiario.
Con la metodología VAR, se ha contrastado la hipótesis de J. Taylor, quien afirma que el pass-through depende del entorno inflacionario, - si la economía se encuentra en un escenario de inflación alta entonces debe de estar sujeta a un pass- through alto, y si ocurriese lo contrario entonces el pass-through es reducido, en efecto para éste caso se ha tomado una muestra de un periodo en la que la inflación es relativamente alta que va de enero del 1992 hasta diciembre del 1995, cuyos resultados confirman la hipótesis de Taylor, claramente las magnitudes del pass-through del tipo de cambio hacia los distintos indicadores de inflación son más altas que en el periodo de inflación estable, - asimismo mediante las funciones de impulso respuesta se afirma que el impacto del tipo de cambio hacia el precio de los consumidores es asimétrico. Un resultado de importancia asociado al modelo P* es que la brecha de los agregados monetarios reales afectan positivamente y de manera muy reducida.Saravia Poma, Wilder M. - Puno : [Editor no identificado] - 2005
Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica
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Título : Runasimi-kastillano-Inlis: Ayacucho-Chanka. diccionario funcional Quechua-Castellano-Inglés: Ayacucho-Chanka. Quechua-Spanish-Inglish: Ayacucho-Chanka Tipo de documento: texto impreso Autores: Clodoaldo Soto Ruiz, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Lima : Lluvia Editores Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: Vol. 1: 326 páginas Dimensiones: 24 cm Idioma : Español (spa) Quechua (que) Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Actos jurídicos
[Agneaux] Educación sexual - Metodología
[Agneaux] Tasas de interésNota de contenido: Diccionarios: Quechua-Castellano-Inglés Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92745 Runasimi-kastillano-Inlis: Ayacucho-Chanka. diccionario funcional Quechua-Castellano-Inglés: Ayacucho-Chanka. Quechua-Spanish-Inglish: Ayacucho-Chanka [texto impreso] / Clodoaldo Soto Ruiz, Autor . - 1a ed. . - Lima : Lluvia Editores, 2012 . - Vol. 1: 326 páginas ; 24 cm.
Idioma : Español (spa) Quechua (que) Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] Actos jurídicos
[Agneaux] Educación sexual - Metodología
[Agneaux] Tasas de interésNota de contenido: Diccionarios: Quechua-Castellano-Inglés Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92745
Runasimi-kastillano-Inlis: Ayacucho-Chanka. diccionario funcional Quechua-Castellano-Inglés: Ayacucho-Chanka. Quechua-Spanish-Inglish: Ayacucho-Chanka
Soto Ruiz, Clodoaldo - Lima : Lluvia Editores - 2012
Diccionarios: Quechua-Castellano-Inglés
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado R2808-83355-01 498.53 S71 V.1 Libros Biblioteca Central Areas Referencia - Hemeroteca ( Quinto Piso ) En Procesos Técnicos_08
Excluido de préstamo
