Modelo Univariante para el Pronóstico de la Evolución de los Ratios de Morosidad de Créditos Vencidos para la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa Periodo 2002 - 2010

El presente trabajo de investigación titulado “Modelo univariante para el pronóstico de la evolución de los ratios de morosidad de créditos vencidos para la caja municipal de ahorro y crédito Arequipa periodo 2002 – 2010”, se realizó con datos obtenidos de la superintendencia de banca y seguros del Perú. Este estudio se realizó con el objetivo de determinar el modelo univariante que mejor pronóstico tenga a la serie de la evolución de los ratios de morosidad de créditos vencidos de la Caja Municipal de Ahorro y crédito Arequipa periodo 2002 – 2010.

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la metodología de Box Jekins, para elegir el proceso adecuado para obtener el modelo de los ratios. Se siguieron los siguientes pasos identificación, estimación, validación y pronosticó. Los datos para el análisis fueron los 107 ratios de morosidad de créditos vencidos para la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa comprendido entre los periodos de los años 2002 al 2010.
El Modelo obtenido fue el , que en su forma de operadores polinomiales es: el cual satisface plenamente las pruebas de ljung–Box–Pierce y el criterio de Akaike del mejor modelo. Por lo tanto el modelo estimado fue:
(1-L)(1-L 12)(1-6507L 12)(1-4443L 24)Y=(1-0.3115L)a
Se realizó el pronóstico de los 12 meses para el año 2011

Flores Huayllara, Jenny Sandra - Puno : Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática - 2011
Para Optar el Grado / Titulo Profesional : Ingeniero Estadístico e Informático

Zona Territorial de Estudio:. PE: PUNO.