Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática
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Título : Econometría Tipo de documento: texto impreso Autores: G.S. Maddala, Autor ; Javier Contreras Garcia, Traductor Mención de edición: Primera edición Editorial: McGraw-Hill de México Fecha de publicación: 1985 Número de páginas: xii, 546 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-968-451-675-5 Nota general: Título original en inglés: Economics Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Datos, variables y modelos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística clásica -- Inferencia bayesiana y teoría de la decisión -- Medidas descriptivas -- Regresión lineal simple -- Regresión múltiple -- Variables ficticias, variables retardadas y no linealidades en la regresión múltiple -- Algunos temas adicionales en la regresión múltiple -- Introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas -- Heterocedasticidad y autocorrelación -- Errores en variables y perturbaciones no normales -- Análisis de la covarianza y combinación de datos de sección cruzada y series temporales -- Tendencia, variación estacional y predicción -- Modelos de retardos distribuidos -- Modelos de parámetros cambiantes -- Métodos bayesianos en econometría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31742 Econometría [texto impreso] / G.S. Maddala, Autor ; Javier Contreras Garcia, Traductor . - Primera edición . - McGraw-Hill de México, 1985 . - xii, 546 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-968-451-675-5
Título original en inglés: Economics
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Datos, variables y modelos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística clásica -- Inferencia bayesiana y teoría de la decisión -- Medidas descriptivas -- Regresión lineal simple -- Regresión múltiple -- Variables ficticias, variables retardadas y no linealidades en la regresión múltiple -- Algunos temas adicionales en la regresión múltiple -- Introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas -- Heterocedasticidad y autocorrelación -- Errores en variables y perturbaciones no normales -- Análisis de la covarianza y combinación de datos de sección cruzada y series temporales -- Tendencia, variación estacional y predicción -- Modelos de retardos distribuidos -- Modelos de parámetros cambiantes -- Métodos bayesianos en econometría. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31742
Econometría
Maddala, G.S. - [S.l.] : McGraw-Hill de México - 1985
Título original en inglés: Economics
Datos, variables y modelos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística clásica -- Inferencia bayesiana y teoría de la decisión -- Medidas descriptivas -- Regresión lineal simple -- Regresión múltiple -- Variables ficticias, variables retardadas y no linealidades en la regresión múltiple -- Algunos temas adicionales en la regresión múltiple -- Introducción a los modelos de ecuaciones simultáneas -- Heterocedasticidad y autocorrelación -- Errores en variables y perturbaciones no normales -- Análisis de la covarianza y combinación de datos de sección cruzada y series temporales -- Tendencia, variación estacional y predicción -- Modelos de retardos distribuidos -- Modelos de parámetros cambiantes -- Métodos bayesianos en econometría.
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Título : Econometría Tipo de documento: texto impreso Autores: Dominick Salvatore, Autor ; Jorge Celis Sarmiento, Traductor Mención de edición: Primera edición Editorial: México, D.F. : McGraw-Hill Fecha de publicación: 1991 Colección: Serie de Compendios Schaum Número de páginas: 201 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-968-422-937-2 Nota general: Titulo original en inglés: Schaums outline of statistics and econometrics Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Introducción -- Estadística descriptiva -- Probabilidad y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística: estimación -- Inferencia estadística: prueba de hipótesis -- Análisis de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple -- Técnicas mas avanzadas y aplicaciones en el análisis de regresión -- Problemas en el análisis de regresión -- Métodos de ecuaciones simultaneas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35422 Econometría [texto impreso] / Dominick Salvatore, Autor ; Jorge Celis Sarmiento, Traductor . - Primera edición . - México, D.F. : McGraw-Hill, 1991 . - 201 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm. - (Serie de Compendios Schaum) .
ISBN : 978-968-422-937-2
Titulo original en inglés: Schaums outline of statistics and econometrics
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Introducción -- Estadística descriptiva -- Probabilidad y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística: estimación -- Inferencia estadística: prueba de hipótesis -- Análisis de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple -- Técnicas mas avanzadas y aplicaciones en el análisis de regresión -- Problemas en el análisis de regresión -- Métodos de ecuaciones simultaneas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=35422
Econometría
Salvatore, Dominick - México, D.F. : McGraw-Hill - 1991
Titulo original en inglés: Schaums outline of statistics and econometrics
Introducción -- Estadística descriptiva -- Probabilidad y distribuciones de probabilidad -- Inferencia estadística: estimación -- Inferencia estadística: prueba de hipótesis -- Análisis de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple -- Técnicas mas avanzadas y aplicaciones en el análisis de regresión -- Problemas en el análisis de regresión -- Métodos de ecuaciones simultaneas.
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Título : Econometría Tipo de documento: texto impreso Autores: Montserrat Díaz Fernández, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor Mención de edición: Cuarta edición Editorial: Madrid : Ediciones Pirámide Fecha de publicación: 2014 Colección: Economía y Empresa Número de páginas: 461páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-84-368-2851-1 Nota general: Incluye relación bibliográfica, títulos relacionados Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] GESTIÓN DE PERSONAL
[Agneaux] Utopías - América LatinaClasificación: Nota de contenido: Metodología de la investigación econométrica -- Modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- Modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad --Modelos de ecuaciones simultáneas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86285 Econometría [texto impreso] / Montserrat Díaz Fernández, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor . - Cuarta edición . - Madrid : Ediciones Pirámide, 2014 . - 461páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.. - (Economía y Empresa) .
ISBN : 978-84-368-2851-1
Incluye relación bibliográfica, títulos relacionados
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] GESTIÓN DE PERSONAL
[Agneaux] Utopías - América LatinaClasificación: Nota de contenido: Metodología de la investigación econométrica -- Modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- Modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad --Modelos de ecuaciones simultáneas Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=86285
Econometría
Díaz Fernández, MontserratLlorente Marrón, María del Mar ; Llorente Marrón, María del Mar ; Llorente Marrón, María del Mar - - Madrid : Ediciones Pirámide - 2014
Incluye relación bibliográfica, títulos relacionados
Metodología de la investigación econométrica -- Modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- Modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad --Modelos de ecuaciones simultáneas
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Título : Econometría Tipo de documento: texto impreso Autores: Damodar N. Gujarati, Autor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor Mención de edición: Cuarta edición Editorial: México, D.F. : McGraw Hill Interamericana de México Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 972 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-970-10-3971-7 Nota general: Incluye bibliográfia selectiva, índices. Título original en inglés: Basic Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: Nota de contenido: Modelos de regresion uniecuacionales -- Violacion de los supuestos del modelo clásico -- Temas de econometría -- Modelos de ecuaciones Simultanias -- Econometría de series de tiempo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90118 Econometría [texto impreso] / Damodar N. Gujarati, Autor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor ; Demetrio Garmendia Guerrero, Traductor . - Cuarta edición . - México, D.F. : McGraw Hill Interamericana de México, 2004 . - 972 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm.
ISBN : 978-970-10-3971-7
Incluye bibliográfia selectiva, índices. Título original en inglés: Basic
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: Nota de contenido: Modelos de regresion uniecuacionales -- Violacion de los supuestos del modelo clásico -- Temas de econometría -- Modelos de ecuaciones Simultanias -- Econometría de series de tiempo. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90118
Econometría
Gujarati, Damodar N. - México, D.F. : McGraw Hill Interamericana de México - 2004
Incluye bibliográfia selectiva, índices. Título original en inglés: Basic
Modelos de regresion uniecuacionales -- Violacion de los supuestos del modelo clásico -- Temas de econometría -- Modelos de ecuaciones Simultanias -- Econometría de series de tiempo.
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Excluido de préstamo22-2195-03 330.015195 G91 2004 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-2170-02 330.015195 G91 2004 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-2842-04 330.015195 G91 2004 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible
Título : Econometría Tipo de documento: texto impreso Autores: Montserrat Díaz Fernández, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor Mención de edición: 3a ed. Editorial: Madrid : Ediciones Pirámide Fecha de publicación: 2008 Colección: Economía y Empresa: Contabilidad Número de páginas: 383 p. Il.: diagrs.; gráfs.; tbls. Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-84-368-2127-7 Nota general: Incluye Introducción a los modelos de ecuaciones simultanias, Algunas cuestiones de seguimiento tipo test, Bibliografía, Tablas estadísticas. Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Metodología de la investigación econométrica -- El modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- El modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Modelo de ecuaciones simultáneas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90420 Econometría [texto impreso] / Montserrat Díaz Fernández, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor ; María del Mar Llorente Marrón, Autor . - 3a ed. . - Madrid : Ediciones Pirámide, 2008 . - 383 p. : diagrs.; gráfs.; tbls. ; 24 cm.. - (Economía y Empresa: Contabilidad) .
ISBN : 978-84-368-2127-7
Incluye Introducción a los modelos de ecuaciones simultanias, Algunas cuestiones de seguimiento tipo test, Bibliografía, Tablas estadísticas.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Metodología de la investigación econométrica -- El modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- El modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Modelo de ecuaciones simultáneas. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=90420
Econometría
Díaz Fernández, Montserrat - Madrid : Ediciones Pirámide - 2008
Incluye Introducción a los modelos de ecuaciones simultanias, Algunas cuestiones de seguimiento tipo test, Bibliografía, Tablas estadísticas.
Metodología de la investigación econométrica -- El modelo de regresión lineal simple -- Inferencia estadística en el modelo de regresión lineal simple -- El modelo lineal general -- Predicción -- Variables ficticias -- Relajación de las hipótesis básicas -- Autocorrelación -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Modelo de ecuaciones simultáneas.
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Título : Econometría avanzada : técnicas y herramientas Tipo de documento: texto impreso Autores: César Pérez López, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Madrid : Ibergarceta publicaciones Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: xii, 740 páginas Il.: diagramas,tablas Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-84-92812-98-1 Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Utopías - América Latina Clasificación: Nota de contenido: Modelos dinámicos -- Estabilidad -- Cointegración -- Multiecuacionales -- Series temporales -- Modelos econométricos con redes neuronales -- Modelos predictivos de clasificación y segmentación Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79811 Econometría avanzada : técnicas y herramientas [texto impreso] / César Pérez López, Autor . - Primera edición . - Madrid : Ibergarceta publicaciones, 2011 . - xii, 740 páginas : diagramas,tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-92812-98-1
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Utopías - América Latina Clasificación: Nota de contenido: Modelos dinámicos -- Estabilidad -- Cointegración -- Multiecuacionales -- Series temporales -- Modelos econométricos con redes neuronales -- Modelos predictivos de clasificación y segmentación Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79811
Econometría avanzada
Pérez López, César - Madrid : Ibergarceta publicaciones - 2011
Modelos dinámicos -- Estabilidad -- Cointegración -- Multiecuacionales -- Series temporales -- Modelos econométricos con redes neuronales -- Modelos predictivos de clasificación y segmentación
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Título : Econometría básica Tipo de documento: texto impreso Autores: Damodar N. Gujarati, Autor ; Gladys Arango Medina, Traductor ; Gladys Arango Medina, Traductor ; Gladys Arango Medina, Traductor Mención de edición: Tercera edición Editorial: Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana Fecha de publicación: 1997 Número de páginas: xxiii, 824 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 23 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-600-585-2 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) Clasificación: [Agneaux] Utopías - América Latina Clasificación: Nota de contenido: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18955 Econometría básica [texto impreso] / Damodar N. Gujarati, Autor ; Gladys Arango Medina, Traductor ; Gladys Arango Medina, Traductor ; Gladys Arango Medina, Traductor . - Tercera edición . - Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana, 1997 . - xxiii, 824 páginas : diagramas, tablas ; 23 cm.
ISBN : 978-958-600-585-2
Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics
Idioma : Español (spa) Idioma original : Inglés (eng)
Clasificación: [Agneaux] Utopías - América Latina Clasificación: Nota de contenido: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18955
Econometría básica
Gujarati, Damodar N. - Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana - 1997
Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics
Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.
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Disponible22-0893-01 330.015195 G91 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-1621-02 330.015195 G91 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-1642-03 330.015195 G91 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 15984-53198-01 330.015195 G91 Libros Biblioteca Central Area Sociales ( 1er. Piso ) Texto Perdido
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Título : Econometría básica : aplicaciones con EVIEWS, STATA, SAS y SPSS Tipo de documento: texto impreso Autores: César Pérez López, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Madrid : Ibergarceta Publicaciones Fecha de publicación: 2012 Número de páginas: 615 páginas Il.: tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-15452-02-7 Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Economía en general Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Modelo regresión múltiple. Herramientas de software -- Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no lineal y normalidad -- Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas -- Modelos Logit, Probit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas -- Analisis univariante de series temporales. Modelos ARIMA intervención y función de transferencia -- Herrameintas para el análisis univariante de series temporales -- Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelos mixtos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79807 Econometría básica : aplicaciones con EVIEWS, STATA, SAS y SPSS [texto impreso] / César Pérez López, Autor . - Primera edición . - Madrid : Ibergarceta Publicaciones, 2012 . - 615 páginas : tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15452-02-7
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Economía en general Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Modelo regresión múltiple. Herramientas de software -- Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no lineal y normalidad -- Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas -- Modelos Logit, Probit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas -- Analisis univariante de series temporales. Modelos ARIMA intervención y función de transferencia -- Herrameintas para el análisis univariante de series temporales -- Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelos mixtos. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=79807
Econometría básica
Pérez López, César - Madrid : Ibergarceta Publicaciones - 2012
Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Modelo regresión múltiple. Herramientas de software -- Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no lineal y normalidad -- Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas -- Modelos Logit, Probit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas -- Analisis univariante de series temporales. Modelos ARIMA intervención y función de transferencia -- Herrameintas para el análisis univariante de series temporales -- Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelos mixtos.
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Título : Econometría : conceptos básicos Tipo de documento: texto impreso Autores: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Bogotá, D.C. : Universidad de Medellín,Ecoe Ediciones Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 292 páginas Il.: tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-958-8348-45-2 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; tablas estadísticas; índice alfabético Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Región lineal simple -- Formas funcionales de los modelos de regresión -- Regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Modelos de variables dependientes dicótoma. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28822 Econometría : conceptos básicos [texto impreso] / Pérez Ramírez, Fredy Ocaris, Autor . - Primera edición . - Bogotá, D.C. : Universidad de Medellín,Ecoe Ediciones, 2009 . - 292 páginas : tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-958-8348-45-2
Incluye referencias bibliográficas; tablas estadísticas; índice alfabético
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Región lineal simple -- Formas funcionales de los modelos de regresión -- Regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Modelos de variables dependientes dicótoma. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28822
Econometría
Pérez Ramírez, Fredy Ocaris - Bogotá, D.C. : Universidad de Medellín,Ecoe Ediciones - 2009
Incluye referencias bibliográficas; tablas estadísticas; índice alfabético
Región lineal simple -- Formas funcionales de los modelos de regresión -- Regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Modelos de variables dependientes dicótoma.
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Título : Econometría para empresas : Análisis de Casos Tipo de documento: texto impreso Autores: Manuel Otárola Bedoya, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 198 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-9972-45-126-3 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Elementos de especificación de modelos econométricos -- Estimación y pruebas básicas -- Inestabilidad paramétrica y empleo de variables dummy -- Modelos de selección binaria -- Pronóstico tendencial -- Modelos con autocorrelación heteroscedasticidad y datos de panel -- Planteamiento de modelos multiecuacionales dinámicos e introducción a la estimación Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88403 Econometría para empresas : Análisis de Casos [texto impreso] / Manuel Otárola Bedoya, Autor . - Primera edición . - Lima : Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima, 2002 . - 198 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-9972-45-126-3
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Elementos de especificación de modelos econométricos -- Estimación y pruebas básicas -- Inestabilidad paramétrica y empleo de variables dummy -- Modelos de selección binaria -- Pronóstico tendencial -- Modelos con autocorrelación heteroscedasticidad y datos de panel -- Planteamiento de modelos multiecuacionales dinámicos e introducción a la estimación Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=88403
Econometría para empresas
Otárola Bedoya, Manuel - Lima : Fondo de Desarrollo Editorial. Universidad de Lima - 2002
Incluye referencias bibliográficas
Elementos de especificación de modelos econométricos -- Estimación y pruebas básicas -- Inestabilidad paramétrica y empleo de variables dummy -- Modelos de selección binaria -- Pronóstico tendencial -- Modelos con autocorrelación heteroscedasticidad y datos de panel -- Planteamiento de modelos multiecuacionales dinámicos e introducción a la estimación
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Título : Econometría con eviews Tipo de documento: texto impreso Autores: Trujillo Calagua, Gustavo Herminio, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Cajamarca : Universidad Nacional de Cajamarca Fecha de publicación: 2010 Número de páginas: iv, 290 páginas Il.: ilustraciones, diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm ISBN/ISSN/DL: 978-9972-2990-6-3 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Como iniciar una sesión de trabajo --Como graficar en EVIEWS -- Como analizar relaciones de causa - efecto en EVIEWS -- Como evaluar estadísticamente la información -- De la teoría abstracta a la practica sencilla: análisis de la información -- Estimando funciones de oferta y demanda: estimación paramétrica -- Interpretando una ecuación estimada -- Predicción econométrica -- Análisis econométrico -- Econometria dinámica -- Test de cointegracion -- Variables cualitativas -- Aajuste estacional de una serie -- Suavización exponencial Panel data -- Sistemas de ecuaciones simultáneas -- Vectores autorregresivos (VAR) -- Modelos dinámicos -- Modelo LOGIT, PROBIT Y ordered data -- Estimación ERCH: GARCH, TARCH Y EGARCH -- Análisis de series temporales -- `rogramacion en econometric views. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30105 Econometría con eviews [texto impreso] / Trujillo Calagua, Gustavo Herminio, Autor . - Primera edición . - Cajamarca : Universidad Nacional de Cajamarca, 2010 . - iv, 290 páginas : ilustraciones, diagramas, tablas ; 30 cm.
ISBN : 978-9972-2990-6-3
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Econometría Clasificación: 330.015195 Econometría Nota de contenido: Como iniciar una sesión de trabajo --Como graficar en EVIEWS -- Como analizar relaciones de causa - efecto en EVIEWS -- Como evaluar estadísticamente la información -- De la teoría abstracta a la practica sencilla: análisis de la información -- Estimando funciones de oferta y demanda: estimación paramétrica -- Interpretando una ecuación estimada -- Predicción econométrica -- Análisis econométrico -- Econometria dinámica -- Test de cointegracion -- Variables cualitativas -- Aajuste estacional de una serie -- Suavización exponencial Panel data -- Sistemas de ecuaciones simultáneas -- Vectores autorregresivos (VAR) -- Modelos dinámicos -- Modelo LOGIT, PROBIT Y ordered data -- Estimación ERCH: GARCH, TARCH Y EGARCH -- Análisis de series temporales -- `rogramacion en econometric views. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30105
Econometría con eviews
Trujillo Calagua, Gustavo Herminio - Cajamarca : Universidad Nacional de Cajamarca - 2010
Incluye referencias bibliográficas
Como iniciar una sesión de trabajo --Como graficar en EVIEWS -- Como analizar relaciones de causa - efecto en EVIEWS -- Como evaluar estadísticamente la información -- De la teoría abstracta a la practica sencilla: análisis de la información -- Estimando funciones de oferta y demanda: estimación paramétrica -- Interpretando una ecuación estimada -- Predicción econométrica -- Análisis econométrico -- Econometria dinámica -- Test de cointegracion -- Variables cualitativas -- Aajuste estacional de una serie -- Suavización exponencial Panel data -- Sistemas de ecuaciones simultáneas -- Vectores autorregresivos (VAR) -- Modelos dinámicos -- Modelo LOGIT, PROBIT Y ordered data -- Estimación ERCH: GARCH, TARCH Y EGARCH -- Análisis de series temporales -- `rogramacion en econometric views.
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Título : Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes uTSP y TSP : Modelos econométricos multiecuacionales predicción económica y series temporales Tomo 2 Tipo de documento: texto impreso Autores: José M. Caridad y ocerin, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Editorial Reverté Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: xiii, 283 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-291-2612-9 Nota general: Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Modelos multiecuacionales: introducción -- Modelos multiecuacionales. estimación y predicción -- La predicción en la economía -- Modelización de una serie -- Series estacionarias: modelos arma. modelos arima -- Análisis clásico de series -- Modelos de función de transferencia -- Análisis espectral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=89308 Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes uTSP y TSP : Modelos econométricos multiecuacionales predicción económica y series temporales Tomo 2 [texto impreso] / José M. Caridad y ocerin, Autor . - Primera edición . - Editorial Reverté, 1998 . - xiii, 283 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-291-2612-9
Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Modelos multiecuacionales: introducción -- Modelos multiecuacionales. estimación y predicción -- La predicción en la economía -- Modelización de una serie -- Series estacionarias: modelos arma. modelos arima -- Análisis clásico de series -- Modelos de función de transferencia -- Análisis espectral. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=89308
Econometría: Modelos econométricos y series temporales con los paquetes uTSP y TSP
Caridad y ocerin, José M. - España : Editorial Reverté - 1998
Incluye referencias bibliográficas; índice alfabético
Modelos multiecuacionales: introducción -- Modelos multiecuacionales. estimación y predicción -- La predicción en la economía -- Modelización de una serie -- Series estacionarias: modelos arma. modelos arima -- Análisis clásico de series -- Modelos de función de transferencia -- Análisis espectral.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 22-3190-01 330.015195 C277E Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-3946-02 330.015195 C277E Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible Econometría modelos econométricos uniecuacionales con los paquetes uTSP y TSP / José M. Caridad y ocerin / Barcelona [España] : Reverté (1998)
Título : Econometría modelos econométricos uniecuacionales con los paquetes uTSP y TSP : Modelos econométricos uniecuacionales Tomo 1 Tipo de documento: texto impreso Autores: José M. Caridad y ocerin, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Barcelona [España] : Reverté Fecha de publicación: 1998 Número de páginas: xiii, 303 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-291-2611-2 Nota general: Incluye referencias bibliograficas; revistas de econometría ;Tablas de estadísticas Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Innovaciones tecnológicas
[Agneaux] PERÚ - PRESIDENTE (2018: Vizcarra)Clasificación: Nota de contenido: Contenido parcial : v. 1: Introducción a los modelos econométricos -- Asociación entre variables. El método de mínimos cuadrados -- El modelo lineal uniecuacional -- Problemas en la estimación de modelos -- El modelo lineal general -- Modelos con variables cualitativas -- Micro - TSP -- v. 2: Modelos econométricos multiecuacionales -- Predicción económica y series temporales : La predicción en la economía -- Modelazación de una serie -- Serie estacionarias: modelos arma. Modelos Arima. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95736 Econometría modelos econométricos uniecuacionales con los paquetes uTSP y TSP : Modelos econométricos uniecuacionales Tomo 1 [texto impreso] / José M. Caridad y ocerin, Autor . - Primera edición . - Barcelona [España] : Reverté, 1998 . - xiii, 303 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm.
ISBN : 978-84-291-2611-2
Incluye referencias bibliograficas; revistas de econometría ;Tablas de estadísticas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: [Agneaux] Innovaciones tecnológicas
[Agneaux] PERÚ - PRESIDENTE (2018: Vizcarra)Clasificación: Nota de contenido: Contenido parcial : v. 1: Introducción a los modelos econométricos -- Asociación entre variables. El método de mínimos cuadrados -- El modelo lineal uniecuacional -- Problemas en la estimación de modelos -- El modelo lineal general -- Modelos con variables cualitativas -- Micro - TSP -- v. 2: Modelos econométricos multiecuacionales -- Predicción económica y series temporales : La predicción en la economía -- Modelazación de una serie -- Serie estacionarias: modelos arma. Modelos Arima. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=95736
Econometría modelos econométricos uniecuacionales con los paquetes uTSP y TSP
Caridad y ocerin, José M. - Barcelona (España) : Reverté - 1998
Incluye referencias bibliograficas; revistas de econometría ;Tablas de estadísticas
Contenido parcial : v. 1: Introducción a los modelos econométricos -- Asociación entre variables. El método de mínimos cuadrados -- El modelo lineal uniecuacional -- Problemas en la estimación de modelos -- El modelo lineal general -- Modelos con variables cualitativas -- Micro - TSP -- v. 2: Modelos econométricos multiecuacionales -- Predicción económica y series temporales : La predicción en la economía -- Modelazación de una serie -- Serie estacionarias: modelos arma. Modelos Arima.
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Título : Econometría de las series temporales Tipo de documento: texto impreso Autores: César Pérez López, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Madrid : Pearson Educación Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: xiv, 738 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 24 cm. Material de acompañamiento: 01 CD- ROM ISBN/ISSN/DL: 978-84-8322-290-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción -- Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. metodología de box- jenkins -- Modelo arima estacionales y generales. identificación, estimacion, diagnosis y predicción -- Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia -- Predicciones condicionales. modelo de regresión múltiple con series temporales -- Modelo de serias de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad . modelo arch y garch -- Modelos dinámicos con serias temporales. cambio estructural. raíces unitarias y cointegración -- Modelos de ecuaciones simultaneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo -- Modelos var con serie temporales . cointegración -- Modelo de series temporales con datos de panel. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81057 Econometría de las series temporales [texto impreso] / César Pérez López, Autor . - Primera edición . - Madrid : Pearson Educación, 2006 . - xiv, 738 páginas : diagramas, tablas ; 24 cm. + 01 CD- ROM.
ISBN : 978-84-8322-290-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción -- Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. metodología de box- jenkins -- Modelo arima estacionales y generales. identificación, estimacion, diagnosis y predicción -- Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia -- Predicciones condicionales. modelo de regresión múltiple con series temporales -- Modelo de serias de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad . modelo arch y garch -- Modelos dinámicos con serias temporales. cambio estructural. raíces unitarias y cointegración -- Modelos de ecuaciones simultaneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo -- Modelos var con serie temporales . cointegración -- Modelo de series temporales con datos de panel. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=81057
Econometría de las series temporales
Pérez López, César - Madrid : Pearson Educación - 2006
Series temporales y métodos autoprotectivos deterministas de predicción -- Series temporales y métodos autoprotectivos estocásticos de predicción. metodología de box- jenkins -- Modelo arima estacionales y generales. identificación, estimacion, diagnosis y predicción -- Análisis de la intervención y modelos de la función de transferencia -- Predicciones condicionales. modelo de regresión múltiple con series temporales -- Modelo de serias de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad . modelo arch y garch -- Modelos dinámicos con serias temporales. cambio estructural. raíces unitarias y cointegración -- Modelos de ecuaciones simultaneas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo -- Modelos var con serie temporales . cointegración -- Modelo de series temporales con datos de panel.
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Título : Econometría de series de tiempo: : Enfoque de monte carlo Tipo de documento: texto impreso Autores: Diego Winkelried, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Centro de Investigación de la Universidad del Pací Fecha de publicación: 2016 Colección: Apuntes de Estudio num. Vol. 85 Número de páginas: 159 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 22 cm. ISBN/ISSN/DL: 978-9972-57-352-1 Nota general: Incluye referencias bibliográficas Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Integración de Monte Carlo -- Series de tiempo estacionarias -- No estacionariedad -- Cointegración. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96386 Econometría de series de tiempo: : Enfoque de monte carlo [texto impreso] / Diego Winkelried, Autor . - Primera edición . - Lima : Centro de Investigación de la Universidad del Pací, 2016 . - 159 páginas : diagramas, tablas ; 22 cm.. - (Apuntes de Estudio; Vol. 85) .
ISBN : 978-9972-57-352-1
Incluye referencias bibliográficas
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Integración de Monte Carlo -- Series de tiempo estacionarias -- No estacionariedad -- Cointegración. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=96386
Econometría de series de tiempo:
Winkelried, Diego - Lima : Centro de Investigación de la Universidad del Pací - 2016
Incluye referencias bibliográficas
Integración de Monte Carlo -- Series de tiempo estacionarias -- No estacionariedad -- Cointegración.
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 005-10925-06 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10283-01 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10284-02 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10285-03 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10286-04 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10287-05 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 005-10415-07 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Económica Estanteria (Libros) Disponible 22-4348-01 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-3937-02 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible 22-3938-01 330.015195 W67 V.85 Libros Bib. Esp. Ing Estadistica e Informática Estanteria (Libros) Disponible