Título : |
Introducción a la econometría : un enfoque moderno |
Tipo de documento: |
texto impreso |
Autores: |
Wooldridge, Jeffrey M., Autor ; Arielle Beyaert Stevens, Traductor |
Mención de edición: |
Primera edición |
Editorial: |
Madrid : International Thomson Editores |
Fecha de publicación: |
2006 |
Número de páginas: |
xxxi, 960 páginas |
Il.: |
diagramas, tablas |
Dimensiones: |
26 cm |
ISBN/ISSN/DL: |
978-84-9732-268-3 |
Nota general: |
Título original en Inglés: Introductory econometrics a modern approach |
Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Inglés (eng) |
Clasificación: |
[Agneaux] Econometría
|
Clasificación: |
330.015195 Econometría |
Nota de contenido: |
La naturaleza de la econometría y de los datos econométricos -- Modelos de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple: estimación -- Análisis de regresión múltiple: inferencia -- Análisis de regresión múltiple: asintóticas del estimador MCO -- Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales -- Análisis de regresión con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) -- Hteroscedasticidad -- Cuestiones sobre problemas de especificación y de datos Análisis de regresión básica con datos de series temporales -- Cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales -- Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales -- Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel -- Métodos avanzados para datos de panel -- Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral -- Temas avanzadas en series temporales -- Como llevar a cabo un trabajo empírico. |
Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27492 |
Introducción a la econometría : un enfoque moderno [texto impreso] / Wooldridge, Jeffrey M., Autor ; Arielle Beyaert Stevens, Traductor . - Primera edición . - Madrid : International Thomson Editores, 2006 . - xxxi, 960 páginas : diagramas, tablas ; 26 cm. ISBN : 978-84-9732-268-3 Título original en Inglés: Introductory econometrics a modern approach Idioma : Español ( spa) Idioma original : Inglés ( eng)
Clasificación: |
[Agneaux] Econometría
|
Clasificación: |
330.015195 Econometría |
Nota de contenido: |
La naturaleza de la econometría y de los datos econométricos -- Modelos de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple: estimación -- Análisis de regresión múltiple: inferencia -- Análisis de regresión múltiple: asintóticas del estimador MCO -- Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales -- Análisis de regresión con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) -- Hteroscedasticidad -- Cuestiones sobre problemas de especificación y de datos Análisis de regresión básica con datos de series temporales -- Cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales -- Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales -- Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel -- Métodos avanzados para datos de panel -- Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral -- Temas avanzadas en series temporales -- Como llevar a cabo un trabajo empírico. |
Link: |
https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27492 |
Introducción a la econometría
Wooldridge, Jeffrey M. -
Madrid : International Thomson Editores - 2006
Título original en Inglés: Introductory econometrics a modern approach
La naturaleza de la econometría y de los datos econométricos -- Modelos de regresión simple -- Análisis de regresión múltiple: estimación -- Análisis de regresión múltiple: inferencia -- Análisis de regresión múltiple: asintóticas del estimador MCO -- Análisis de regresión múltiple: cuestiones adicionales -- Análisis de regresión con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) -- Hteroscedasticidad -- Cuestiones sobre problemas de especificación y de datos Análisis de regresión básica con datos de series temporales -- Cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales -- Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de series temporales -- Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, métodos simples de datos de panel -- Métodos avanzados para datos de panel -- Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas -- Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral -- Temas avanzadas en series temporales -- Como llevar a cabo un trabajo empírico.
|
| |