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Raffo Lecca
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Título : Investigación de operaciones Tipo de documento: texto impreso Autores: Raffo Lecca, E., Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Raffo Lecca Fecha de publicación: 1990 Número de páginas: 495 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 21 cm Idioma : Español (spa) Clasificación: 801 Filosofía y teoría Nota de contenido: Fundamentos de investigación de operaciones -- Programación lineal aplicada -- El método simlpex -- El problema dual y análisis de post-optimidad -- El problema de transporte -- Programación lineal avanzada y paramétrica -- Programación dinámica -- Programación entera. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103982 Investigación de operaciones [texto impreso] / Raffo Lecca, E., Autor . - Primera edición . - Lima : Raffo Lecca, 1990 . - 495 páginas : diagramas, tablas ; 21 cm.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: 801 Filosofía y teoría Nota de contenido: Fundamentos de investigación de operaciones -- Programación lineal aplicada -- El método simlpex -- El problema dual y análisis de post-optimidad -- El problema de transporte -- Programación lineal avanzada y paramétrica -- Programación dinámica -- Programación entera. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=103982
Investigación de operaciones
Raffo Lecca, E. - Lima : Raffo Lecca - 1990
Fundamentos de investigación de operaciones -- Programación lineal aplicada -- El método simlpex -- El problema dual y análisis de post-optimidad -- El problema de transporte -- Programación lineal avanzada y paramétrica -- Programación dinámica -- Programación entera.
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Título : Matemáticas financieras Tipo de documento: texto impreso Autores: F. Lucio Raffo Lecca, Autor Mención de edición: Primera edición Editorial: Lima : Raffo Lecca Fecha de publicación: 1995 Número de páginas: 256 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 21 cm Idioma : Español (spa) Clasificación: Nota de contenido: Interés simple -- Descuento bancario, descuento y comisiones, descuentos en cadena, tasas escalonadas -- Pagos parciales y ventas a crédito de corto plazo -- Interés compuesto -- Valor actual o presente a interés compuesto -- Anualidades -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Rentas perpetuas -- Anualidades ciertas. Caso general -- Amortización -- Fondos de amortización -- Depreciación y agotamiento -- Bonos -- Probabilidad y tablas de mortalidad -- Anualidades y pagos contingentes -- Seguro de vida -- Desvalorización monetaria. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5239 Matemáticas financieras [texto impreso] / F. Lucio Raffo Lecca, Autor . - Primera edición . - Lima : Raffo Lecca, 1995 . - 256 páginas : diagramas, tablas ; 21 cm.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: Nota de contenido: Interés simple -- Descuento bancario, descuento y comisiones, descuentos en cadena, tasas escalonadas -- Pagos parciales y ventas a crédito de corto plazo -- Interés compuesto -- Valor actual o presente a interés compuesto -- Anualidades -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Rentas perpetuas -- Anualidades ciertas. Caso general -- Amortización -- Fondos de amortización -- Depreciación y agotamiento -- Bonos -- Probabilidad y tablas de mortalidad -- Anualidades y pagos contingentes -- Seguro de vida -- Desvalorización monetaria. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5239
Matemáticas financieras
Raffo Lecca, F. Lucio - Lima : Raffo Lecca - 1995
Interés simple -- Descuento bancario, descuento y comisiones, descuentos en cadena, tasas escalonadas -- Pagos parciales y ventas a crédito de corto plazo -- Interés compuesto -- Valor actual o presente a interés compuesto -- Anualidades -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Rentas perpetuas -- Anualidades ciertas. Caso general -- Amortización -- Fondos de amortización -- Depreciación y agotamiento -- Bonos -- Probabilidad y tablas de mortalidad -- Anualidades y pagos contingentes -- Seguro de vida -- Desvalorización monetaria.
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