Econometría básica

Gujarati, Damodar N. - Santa Fé de Bogotá : McGraw Hill Interamericana - 1997
Incluye referencias bibliográficas; índice autores e índice temático. Título original en inglés: Basic econometrics

Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables --Análisis de regresión múltiple: problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- Multicolinealidad y muestras pequeñas -- heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos II: Metodologías econométricas alternativas -- Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, logit. probit y tobit -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- Modelos de ecuaciones simultaneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR.