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La bolsa de valores de Lima y su rentabilidad respecto a las principales bolsas de mundo y la economía peruana 2009 - 2016 / Jhon Ever Ticona Condori / Puno : [Editor no identificado] (2019)  

Público ISBD Vista personalizada Título : La bolsa de valores de Lima y su rentabilidad respecto a las principales bolsas de mundo y la economía peruana 2009 - 2016 Tipo de documento: texto impreso Autores: Jhon Ever Ticona Condori, Autor Editorial: Puno : [Editor no identificado] Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 168 páginas Il.: figuras, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Bolsa de valores [Agneaux] Rentabilidad Resumen: El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la relación de largo plazo entre el Índice general de la Bolsa de Valores de Lima con las principales bolsas bursátiles y las variables macroeconómicas de la economía peruana, la metodología de análisis utilizada es la cointegraciónmultivariada de JohansenJoselius (1990), además de la causalidad de Granger para determinar la relación con la Bolsa de Valores de Lima, el periodo de análisis se desarrolla de dos formas: 1) para con las bolsas bursátiles son de frecuencia de datos diarios y 2) para con las variables macroeconómicas con datos frecuencia mensual; en periodo enero de 2009 a diciembre de 2016. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de la investigación, en el análisis de cointegración de Johansenla Bolsa de Lima ante innovaciones de las bolsas de Sudamérica seleccionadas: Bolsa de Brasil, Chile y Colombia, el coeficiente de largo plazo es de un 4.11% de corrección de equilibrio de largo plazo, en tanto con las principales bolsas externas, en términos de elasticidades posee una fuerte relación con la bolsa de estados unidos por el Dow Jones Industrial Average 56% y la bolsa de Japón el índice Nikkei 225 27%, en tanto el valor de equilibrio de largo plazo es de 3.27% cada día y en test de exogeneidad 15% de nivel de significancia. En tanto las variables macroeconómicas ilustran que efectivamente Bolsa de Valores de Lima cointegran con el tipo de cambio, producto bruto interno, oferta monetaria y las exportaciones proporcionan una relación directa de equilibrio de largo plazo teniendo un coeficiente de 21.88% de discrepancia, de esta forma la rentabilidad del índice general de la Bolsa de valores de Lima depende mayormente por el comportamiento economía peruana. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10530 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107819 La bolsa de valores de Lima y su rentabilidad respecto a las principales bolsas de mundo y la economía peruana 2009 - 2016 [texto impreso] / Jhon Ever Ticona Condori, Autor . - Puno : [Editor no identificado], 2019 . - 168 páginas : figuras, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM. Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Bolsa de valores [Agneaux] Rentabilidad Resumen: El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la relación de largo plazo entre el Índice general de la Bolsa de Valores de Lima con las principales bolsas bursátiles y las variables macroeconómicas de la economía peruana, la metodología de análisis utilizada es la cointegraciónmultivariada de JohansenJoselius (1990), además de la causalidad de Granger para determinar la relación con la Bolsa de Valores de Lima, el periodo de análisis se desarrolla de dos formas: 1) para con las bolsas bursátiles son de frecuencia de datos diarios y 2) para con las variables macroeconómicas con datos frecuencia mensual; en periodo enero de 2009 a diciembre de 2016. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de la investigación, en el análisis de cointegración de Johansenla Bolsa de Lima ante innovaciones de las bolsas de Sudamérica seleccionadas: Bolsa de Brasil, Chile y Colombia, el coeficiente de largo plazo es de un 4.11% de corrección de equilibrio de largo plazo, en tanto con las principales bolsas externas, en términos de elasticidades posee una fuerte relación con la bolsa de estados unidos por el Dow Jones Industrial Average 56% y la bolsa de Japón el índice Nikkei 225 27%, en tanto el valor de equilibrio de largo plazo es de 3.27% cada día y en test de exogeneidad 15% de nivel de significancia. En tanto las variables macroeconómicas ilustran que efectivamente Bolsa de Valores de Lima cointegran con el tipo de cambio, producto bruto interno, oferta monetaria y las exportaciones proporcionan una relación directa de equilibrio de largo plazo teniendo un coeficiente de 21.88% de discrepancia, de esta forma la rentabilidad del índice general de la Bolsa de valores de Lima depende mayormente por el comportamiento economía peruana. En línea: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/10530 Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=107819 La bolsa de valores de Lima y su rentabilidad respecto a las principales bolsas de mundo y la economía peruana 2009 - 2016 El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la relación de largo plazo entre el Índice general de la Bolsa de Valores de Lima con las principales bolsas bursátiles y las variables macroeconómicas de la economía peruana, la metodología de análisis utilizada es la cointegraciónmultivariada de JohansenJoselius (1990), además de la causalidad de Granger para determinar la relación con la Bolsa de Valores de Lima, el periodo de análisis se desarrolla de dos formas: 1) para con las bolsas bursátiles son de frecuencia de datos diarios y 2) para con las variables macroeconómicas con datos frecuencia mensual; en periodo enero de 2009 a diciembre de 2016. Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de la investigación, en el análisis de cointegración de Johansenla Bolsa de Lima ante innovaciones de las bolsas de Sudamérica seleccionadas: Bolsa de Brasil, Chile y Colombia, el coeficiente de largo plazo es de un 4.11% de corrección de equilibrio de largo plazo, en tanto con las principales bolsas externas, en términos de elasticidades posee una fuerte relación con la bolsa de estados unidos por el Dow Jones Industrial Average 56% y la bolsa de Japón el índice Nikkei 225 27%, en tanto el valor de equilibrio de largo plazo es de 3.27% cada día y en test de exogeneidad 15% de nivel de significancia. En tanto las variables macroeconómicas ilustran que efectivamente Bolsa de Valores de Lima cointegran con el tipo de cambio, producto bruto interno, oferta monetaria y las exportaciones proporcionan una relación directa de equilibrio de largo plazo teniendo un coeficiente de 21.88% de discrepancia, de esta forma la rentabilidad del índice general de la Bolsa de valores de Lima depende mayormente por el comportamiento economía peruana. Ticona Condori, Jhon Ever - Puno : [Editor no identificado] - 2019 Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica

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