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Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 / Luz Marina Calla Uturunco / Puno : [Editor no identificado] (2016)

Público ISBD Vista personalizada Título : Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 Tipo de documento: texto impreso Autores: Luz Marina Calla Uturunco, Autor Editorial: Puno : [Editor no identificado] Fecha de publicación: 2016 Número de páginas: 134 páginas Il.: diagramas, tablas Dimensiones: 30 cm Material de acompañamiento: 1 CD-ROM Nota general: Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Sistema financiero [Agneaux] Tasas de interés Resumen: Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92603 Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 [texto impreso] / Luz Marina Calla Uturunco, Autor . - Puno : [Editor no identificado], 2016 . - 134 páginas : diagramas, tablas ; 30 cm + 1 CD-ROM. Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica Idioma : Español (spa) Clasificación: [Agneaux] Sistema financiero [Agneaux] Tasas de interés Resumen: Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica. Link: https://biblioteca.unap.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=92603 Efecto de la competencia bancaria en el Pass - Through de tasas de interés en el Perú, 2002 - 2013 Medir efecto grado de competencia bancaria en traspaso de tasa interbancaria sobre tasas activas bancarias por tipo de crédito y plazo. Medir grado de competencia estructural que fundamenta en teoría neoclásica del oligopolio y basa en modelo estático de competencia, indicador utiliza Índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Efecto traspaso de tasa de interés interbancaria hacia tasas de crédito bancario por tipo de crédito y plazo utiliza metodología de Engle Granger, para medir efecto grado de competencia sobre el traspaso de tasas utiliza metodología de Johansen, características de créditos bancarios en Perú; grado dolarización y morosidad por tipo de crédito. Estudio comprende dos muestras; desde setiembre 2002 a abril 2008 para tasas de interés activas comerciales, microempresa y, consumo y desde setiembre de 2002 a diciembre 2013 para la tasa de interés hipotecaria, tasas activas analizadas por tipo de crédito y plazo, tasas; tasa comercial de 31 a 90 días, tasa para microempresa a más de 360 días, tasa de consumo hasta 360 días y tasa hipotecaria, tasas activas de diferentes plazos cumplen supuesto de estacionariedad en niveles (I(0)), contradicción en resultados de test de raíz unitaria. Efecto traspaso de tasa hipotecaria, analiza influencia de morosidad, serie del indicador HHI hipotecario integrado de orden cero y serie del grado de dolarización de créditos hipotecarios presenta una raíz unitaria, no es integrado de orden uno. Resultados: tasa comercial el efecto traspaso de largo plazo es de 0.53, este valor es menor a la unidad es decir el efecto traspaso de la tasa interbancaria a esta tasa no es completo, al considerar en la estimación el grado de competencia este efecto se reduce a 0.33, sin embargo, el coeficiente asociado a esta variable no es significativo individualmente. Escasa competencia (alta concentración (HHI >1800) otorgamiento de créditos comerciales no afecta en la transmisión de la tasa interbancaria. La tasa para microempresa, evidencia estadística que morosidad, disminuye efecto traspaso de la tasa interbancaria en el corto plazo, ya que, el efecto traspaso para esta tasa resulto ser negativo y significativo, esto significa que las instituciones bancarias en corto plazo no elevan sus tasas para no generar mayor riesgo de no pago, largo plazo elevan tasa para microempresas (efecto traspaso de largo plazo 1.20), efecto de morosidad esta efecto de 0.76. Tasa de consumo e hipotecario resultaron no ser influencias por tasa interbancaria, influencia del grado de competencia, morosidad y grado de dolarización, tasas siguen otra dinámica. Calla Uturunco, Luz Marina - Puno : [Editor no identificado] - 2016 Para Optar Título Profesional de: Ingeniero Economista, UNA-P, Facultad de Ingeniería Económica, Escuela Profesional de Ingeniería Económica

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T005-879-01	T879	Tesis Profesional	Bib. Esp. Ing Económica	Estanteria (Tesis)	Consulta en sala Disponible
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